TORNEO DE TRADING AUTOMATICO XRSYSTEM 2026 !
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XR-SYSTEM • Concurso de Optimización
Cuenta de Fondeo – Bases y Parámetros de Backtesting
Versión 2.0

 

1. Objetivo
Seleccionar la mejor optimización de la estrategia XR-SYSTEM para futuros bajo un entorno de backtesting estandarizado, comparable y con control de riesgo obligatorio.
El premio es una cuenta de fondeo para la optimización ganadora, más los productos de la tienda online que no tenga el ganador:

 

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1 Mes de suscripción a la sala privada de supersábados y miércoles de coaching trading live

 

2. Reglas Generales
Instrumento: Libre — cualquier activo de futuros disponible en NinjaTrader (MNQ, MES, MGC, MCL, etc.)
Tamaño permitido: mínimo 1 contrato, máximo 4 contratos
Timeframe permitido: libre — desde 1 segundo en adelante (1s, 15s, 1m, 5m, 1h, diario, etc.)
Horario evaluado: libre, el que mejor se adapte al activo elegido
Entradas: Market (a mercado)
Comisiones: activadas (mismo modelo para todos)

 

3. Ventana de Backtesting
La ventana es flexible: el participante puede elegir cualquier período de entre 3 y 12 meses dentro de los últimos 2 años. El período elegido debe declararse junto con la entrega y mantenerse fijo (no se permiten particiones ni selección posterior al resultado).

 

Ejemplos válidos:

 

3 meses: 01/12/2025 → 01/03/2026
6 meses: 01/09/2025 → 01/03/2026
12 meses: 01/03/2025 → 01/03/2026
Períodos más largos serán valorados positivamente en el criterio de consistencia.

 

4. Gestión de Riesgo Obligatoria
Para evitar optimizaciones agresivas o no financiables se aplican límites obligatorios. Cualquier resultado que los viole queda automáticamente descalificado.
Pérdida máxima diaria (Daily Max Loss): 800 USD
Pérdida máxima absoluta (Max Drawdown): 3.000 USD

 

5. Slippage — Esquema por Tamaño
CantidadSlippage (ticks)1 contrato10 ticks2 contratos4 ticks3 contratos4 ticks4 contratos4 ticks
A partir de 2 contratos el slippage baja a 4 ticks, reconociendo que estrategias con mayor tamaño operan en condiciones de mayor liquidez.

 

6. Comisiones
Incluir comisión: ON (activado)
Modelo: NinjaTrader Brokerage Free (activar Include Commission)
Todos los participantes deben usar exactamente el mismo modelo para garantizar comparabilidad.

 

7. Tick Replay
El proceso se divide en dos fases para optimizar los tiempos de trabajo:
Fase 1 — Optimización (sin Tick Replay):
Realiza todas las pruebas de optimización con Tick Replay desactivado. Esto permite iterar rápido y explorar combinaciones de parámetros sin tiempos de espera elevados.
Fase 2 — Prueba final (con Tick Replay activado):
Una vez identificada la mejor combinación, ejecuta la prueba definitiva con Tick Replay activado. Este es el resultado oficial que deberás entregar. No se aceptarán capturas sin Tick Replay en la entrega final.

 

8. Métricas y Criterio de Ganador
Gana la optimización que mejor combinación ofrezca de rendimiento y control del riesgo, sin violar los límites. Orden de prioridad:

 

Profit Factor (PF) — criterio principal
Máx. Drawdown — siempre dentro del límite de 3.000 USD
Ganancia neta
Consistencia — estabilidad del equity y número suficiente de trades

 

Períodos más largos suman puntos en el criterio de consistencia frente a períodos más cortos con resultados similares.

 

9. Entrega Requerida
Captura del Resumen ($) del Strategy Analyzer con Tick Replay activado (período completo elegido)
Declaración del activo, timeframe y período utilizado

 

Nombre del archivo XML:
CONCURSO_OPTIMIZACION_[ACTIVO]_[TIMEFRAME]_[NOMBRE-USUARIO].xml
Ejemplo: CONCURSO_OPTIMIZACION_MNQ_15S_JUANTRADER.xml

     

    Declaración de Riesgo:

    La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

    Declaración de Resultados Hipotéticos:

    Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.

    Salón de Trading en Vivo:

    Las presentaciones de operativa en vivo son solo con objetivos educativos, y las opiniones dadas son solo por parte del presentador. Todas las operaciones deben ser consideradas hipotéticas y no se debería esperar que estas se van a replicar en una cuenta real. Dichas opiniones no constituyen consejo de inversión ni han de tomarse como recomendación financiera. Son únicamente para uso educativo.

    Declaración de Testimonios:

    Es posible que los testimonios que aparecen en este sitio web no sean representativos de otros clientes, y no son garantía alguna de futuro rendimiento o éxito.